پيش بيني شاخص كل قيمت بورس تهران با استفاده از تركيب خبرگان

Forecasting Tehran Exchange Price Index Using Mixture of Experts

پيش بيني در بازارهاي مالي همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمايه گذاران بوده است. در اين ميان پيش بيني شاخص بازار از اهميت ويژه-اي برخوردار است، به طوري كه همزمان با توسعه ي مدل هاي سري زماني، روش هاي پيش بيني شاخص در بازارهاي مالي نيز بسيار توسعه يافته اند. در اين مقاله با استفاده از تركيب خبرگان، مدلي براي پيش-بيني شاخص بورس تهران ارايه گرديده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مدل ارايه شده توانايي بالايي در مدل بندي و پيش بيني شاخص بورس تهران دارد.

Forecasting in financial markets has always been of intereste for researchers and investors. In particular, forecasting the market indexes is of major importance. Index forecasting methods in financial markets have been developed along with the development of time series models. In this paper a specific model for forecasting Tehran exchange price index was proposed based on mixture of experts. The results confirmed the high performance of the proposed model in modeling and forecasting Tehran exchange price index time series.