ارزيابي پيش‌بيني رشد اقتصادي با استفاده از مدل‌هاي سري زماني يك متغيره و مدل‌هاي تك نماگر از شاخص‌هاي پيشرو

The Analysis of Forecasting GDP Growth by Means of Single Indicator Model from Leading Indicators

بررسي رفتار توليد ناخالص داخلي و برخي متغيرهاي كلان و بخشي نشان مي‌دهد كه الگوي تغييرات توليد ناخالص داخلي با الگوي تغييرات آن متغيرها هماهنگي دارد كه اين هماهنگي با تقدم و تاخر زماني انعكاس مي‌يابد. تقدم زماني در متغيرهاي مربوطه زمينه پيش‌بيني تغييرات توليد ناخالص داخلي را فراهم مي‌كند. اين متغيرها به شاخص‌هاي پيشرو معروف مي‌باشند. اين تحقيق به دنبال مقايسه توانايي شاخص‌هاي پيشرو مختلف در پيش‌بيني رشد كوتاه‌مدت توليد ناخالص داخلي از طريق روش مدل تك‌نماگر از شاخص‌هاي پيشرو مي‌باشد. بدين منظور چهارده شاخص پيشرو طي هشت دوره زماني مورد بررسي قرار گرفته است. لازم به ذكر است، ضمن مقايسه شاخص‌هاي پيشرو پيش‌بيني‌هاي حاصله با نتايج الگوي خود رگرسيوني ميانگين متحرك يك متغيره نيز مقايسه گرديده است. نتايج حاكي از برتري نسبي متغير نرخ غير‌رسمي ارز مي‌باشد هر چند بهترين شاخص پيشرو در دوره‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد. آماره مورد استفاده در انجام مقايسات آماره ريشه ميانگين مجذور خطاها مي‌باشد.

The examination of Gross Domestic Production behavior and some sectoral and macro variables show that latter convey some useful information as leading indicators for forecasting GDP. So, the past information on these indicators helps to reduce the forecast error of GDP. The objective of this paper is to identify the leading indicators and to compare the ability of those in forecasting short run GDP growth. In this regard, fourteen leading indicators in 8 periods are evaluated. Moreover, the forecasts are compared with the ones with univariate ARMA method based on RMSE criteria. The results show the relative outperformance of forecasts with informal exchange rate, although the quality of leading indicators during different period is changing.