مقايسه عملكرد روش هاي مستقيم و تكرار شونده در پيش بيني زمان حقيقي نرخ تورم در ايران

نرخ تورم يكي از متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان است كه پيش بيني دقيق آن براي افق هاي بيش از يك دوره مورد نياز نهادهاي سياستگذار و به ويژه بانك مركزي است. روش هاي مستقيم و تكرار شونده دو تكنيك متداولي است كه در ادبيات به­هنگام پيش بيني در افق هاي بيش از يك دوره پيشنهاد مي شود. اين مطالعه با بهره­گيري از طيف وسيعي از متغيرهاي اقتصادي به بررسي اين دو روش براي پيش بيني زمان حقيقي نرخ تورم در ايران مي­پردازد. نتايج به دست آمده نشان مي­دهد كه عموما با افزايش افق پيش بيني، عملكرد روش تكرار شونده نسبت به روش مستقيم بهبود مي­يابد. براي معيارهاي اطلاعاتي كه وقفه كمتري انتخاب مي­كنند (مانند شوارتز)، روش مستقيم در كوتاه­مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تكرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتري دارد، در حالي­كه براي معيارهاي اطلاعاتي كه وقفه بيشتري انتخاب مي­كنند (مانند آكايكه)، مقايسه بين اين دو روش وابسته به افق پيش بيني نبوده و روش تكرار شونده به­طور كلي داراي دقت بيشتري است.