بهبود روش كمترين توان‌هاي دوم دو مرحله‌اي در مدل‌هاي رگرسيوني با متغير درون‌زا

The Improve of Two Stage Least Square Method in Regression Model with Endogenous Variables

حضور متغيرهاي درون‌زا در مدل‌هاي آماري ناسازگاري و اريبي برآوردگرهاي معمول پارامترهاي مدل را به دنبال دارد. روش‌هاي متعددي در اين حالت ارائه شد كه مشكل ناسازگاري و اريبي را تنها براي حالت بزرگ نمونه‌اي حل كرده‌اند. يكي از اين روش‌ها مبتني بر استفاده از متغير ابزاري است كه باعث حذف درون‌زايي متغير مورد مناقشه مي‌شود. روشي ديگر براي برآورد پارامتر مدل‌هاي رگرسيون درون‌زا، روش كمترين توان‌هاي دوم دو مرحله‌اي است كه دقت بهتري نسبت به روش كمترين توان‌هاي دوم معمولي دارد. اما براوردگر حاصل از اين روش نيز تنها در حالت بزرگ نمونه‌اي نااريب و سازگار است. مقاله حاضر روش‌هاي نويني براي رفع اين نقص‌ها ارائه مي‌كند. به‌طور دقيق تر، به منظور افزايش دقت برآورد در مدل موردنظر، نوشته حاضر سه روش كمترين توان‌هاي دوم دو مرحله‌اي تكراري، دو مرحله‌اي جك نايف و دو مرحله‌اي كالبيده را در حالت اندازه نمونه متناهي پيشنهاد مي‌دهد. براي ارزيابي عملكرد روش‌هاي ارائه شده مطالعه شبيه‌سازي انجام خواهد شد. علاوه بر اين، با استفاده از داده‌هاي هزينه و درآمد ايران، گردآوري شده در سال 1390، نحوه عملكرد برآوردهاي پيشنهادي مورد مقايسه قرار مي‌گيرد.

The presence of endogenous variables in the statistical models leads to inconsistent and bias estimators for the parameters. In this case, several approaches have been proposed which are able to tackle the biase and inconsistency problems only in large sample situations. One of these methods is biased on instrumental variables which causes removing endogenous variables. The method of two-stage least squares is another approach in this case that it has more accurate than ordinary least squares. This paper aims to enhance the accuracy of three methods of estimation based upon least square methodology called, two-stage iterative least squares, two-stage Jackknife least squares and also two-stage calibration least squares. In order to evaluate the performance of each method, a simulation study is conducted. Also, using data collected in 1390 related to the cost and revenue in Iran, those methods to estimate parameters are compared.