تأثير متغيرهاي كلان بر ريسك اعتباري بانك ها در ايران

The Effect of Macroeconomic Variables on Credit Risk of Banks in Iran

امروزه بانك‌ها نقش مهمي در ايجاد ارتباط بين بخش واقعي و بخش پولي اقتصاد بازي مي‌كنند. بانكداري نيز مانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي با ريسك‌هاي مختلفي مواجه است كه در اين بين ريسك ‌اعتباري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. هدف اين مقاله بررسي عوامل تعيين‌كننده ريسك اعتباري بانك‌هاي كشور بين سال‌هاي 1385 تا 1391 با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته سيستمي است. نتايج نشان مي‌دهد كه ريسك اعتباري بانك‌ها تحث تأثير متغيرهاي اقتصاد كلان قرار دارد. به‌طور خاص نرخ سود حقيقي تسهيلات، نرخ تورم، بدهي دولت و نرخ بيكاري رابطه مثبت و رشد توليد ناخالص داخلي رابطه منفي با ريسك اعتباري بانك‌ها دارند. به‌علاوه خصوصيات بانكي نظير اندازه و سودآوري بانك‌ها اثر منفي و ريسك اعتباري دوره قبل اثر مثبتي بر ريسك اعتباري بانك‌ها دارد.

Today, banks play an important role by linking the real and monetary sectors of an economy. Banks, like other businesses, face different risks in which the most important one is credit risk. The purpose of this paper is examining the determinants of credit risk of domestic banks, during 2007-2013, using system Generalized Method of Moments (GMM). The results show that macroeconomic variables influence the credit risk of banks. In particular, real interest rate, inflation, public debt and unemployment rate have a positive correlation, and GDP growth rate has negative correlation with the credit risk. In addition, the bank characteristics such as size and profitability have negative effects, and credit risk of the prior period has positive effect on credit risk.