مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - The intraday multivariate structure of the Eurofutures markets

Title of article :

The intraday multivariate structure of the Eurofutures markets

Author/Authors :

Giuseppe Ballocchi، نويسنده , , Michel M. Dacorogna، نويسنده , , Carl M. Hopman، نويسنده , , Ulrich A. Müller، نويسنده , , Richard B. Olsen، نويسنده ,

Issue Information :

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 1999

Pages :

From page :

479

To page :

513

Keywords :

Futures market , Interest rates , Multivariate intraday structure , Forward rates

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Serial Year :

1999

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Record number :

130656

Link To Document :

https://search.isc.ac/dl/search/defaultta.aspx?DTC=10&DC=130656