مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Portfolio selection with limited downside risk

Title of article :

Portfolio selection with limited downside risk

Author/Authors :

Dennis W. Jansen، نويسنده , , Kees G. Koedijk، نويسنده , , Casper G. de Vries، نويسنده ,

Issue Information :

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 2000

Pages :

From page :

247

To page :

269

Keywords :

Extreme value theory , VALUE AT RISK

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Serial Year :

2000

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Record number :

130669

Link To Document :