Title of article :
Bayesian option pricing using asymmetric GARCH models
Author/Authors :
Luc Bauwens، نويسنده , , Michel Lubrano، نويسنده ,
Issue Information :
دوماهنامه با شماره پیاپی سال 2002
Pages :
22
From page :
321
To page :
342
Keywords :
GARCH , option pricing , simulation , Bayesian inference
Journal title :
Journal of Empirical Finance
Serial Year :
2002
Journal title :
Journal of Empirical Finance
Record number :
130716
Link To Document :
https://search.isc.ac/dl/search/defaultta.aspx?DTC=10&DC=130716
بازگشت