مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Univariate and multivariate stochastic volatility models: estimation and diagnostics

Title of article :

Univariate and multivariate stochastic volatility models: estimation and diagnostics

Author/Authors :

Roman Liesenfeld، نويسنده , , Jean-Francois Richard، نويسنده ,

Issue Information :

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 2003

Pages :

From page :

505

To page :

531

Keywords :

latent variables , Efficient importance sampling , maximum likelihood

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Serial Year :

2003

Journal title :

Journal of Empirical Finance

Record number :

130748

Link To Document :