A comparison of extreme value theory approaches for determining value at risk

C. Brooks، نويسنده , , A.D. Clare، نويسنده , , J.W. Dalle Molle، نويسنده , , G. Persand، نويسنده ,

دوماهنامه با شماره پیاپی سال 2005

14

339

352

Bootstrap , Value at risk (VaR) , Generalised Pareto Distribution , Parametric , GARCH models , Semi-nonparametric andsmall sample bias corrected tail index estimators

Journal of Empirical Finance

2005

Journal of Empirical Finance

130802