مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Testing for parameter constancy in GARCH(p,q) models

Title of article :

Testing for parameter constancy in GARCH(p,q) models

Author/Authors :

Istvan Berkes، نويسنده , , Lajos Horv?th، نويسنده , , Piotr Kokoszka، نويسنده ,

Issue Information :

فصلنامه با شماره پیاپی سال 2004

Pages :

From page :

263

To page :

273

Keywords :

Change in parameters , Likelihood scores , GARCH model

Journal title :

Statistics and Probability Letters

Serial Year :

2004

Journal title :

Statistics and Probability Letters

Record number :

140412

Link To Document :