Title of article :
Generalised long-memory GARCH models for intra-daily volatility
Author/Authors :
Silvano Bordignon، نويسنده , , Massimiliano Caporin، نويسنده , , Francesco Lisi، نويسنده ,
Issue Information :
روزنامه با شماره پیاپی سال 2007
Keywords :
Long-memory , Intra-daily volatility , Gegenbauer processes , G-GARCH
Journal title :
Computational Statistics and Data Analysis
Journal title :
Computational Statistics and Data Analysis
