An evaluation framework for alternative VaR-models

Dennis Bams، نويسنده , , Thorsten Lehnert، نويسنده , , Christian C.P. Wolff، نويسنده ,

روزنامه با شماره پیاپی سال 2005

15

944

958

?ds: Value-at-Risk , Financial time series , GARCH , Estimation risk , Fat- distributions , Exchange rate positions

Journal of International Money and Finance

2005

Journal of International Money and Finance

191481