مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Extreme price clustering in the London equity index futures and options markets

Title of article :

Extreme price clustering in the London equity index futures and options markets

Author/Authors :

Owain ap Gwilym، نويسنده , , Andrew Clare، نويسنده , , Stephen Thomas، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 1998

Pages :

From page :

1193

To page :

1206

Keywords :

Tick size , Bid-ask spreads , Intraday data , Clustering , Nasdaq

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

1998

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

193054

Link To Document :