مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Using implied volatility on options to measure the relation between asset returns and variability

Title of article :

Using implied volatility on options to measure the relation between asset returns and variability

Author/Authors :

Wallace N. Davidson III، نويسنده , , Jin Kyoung Kim، نويسنده , , Evren Ors، نويسنده , , Andrew Szakmary، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2001

Pages :

From page :

1245

To page :

1269

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2001

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

193285

Link To Document :