مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework

Title of article :

Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework

Author/Authors :

Rachel Campbell، نويسنده , , Ronald Huisman، نويسنده , , Kees Koedijk، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2001

Pages :

From page :

1789

To page :

1804

Keywords :

Optimal portfolio selection , Value-at-Risk estimation , Non-normalities , Time horizons

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2001

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

193308

Link To Document :