مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - The predictive power of implied volatility: Evidence from 35 futures markets

Title of article :

The predictive power of implied volatility: Evidence from 35 futures markets

Author/Authors :

Andrew Szakmary، نويسنده , , Evren Ors، نويسنده , , Jin Kyoung Kim، نويسنده , , Wallace N. Davidson III، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2003

Pages :

From page :

2151

To page :

2175

Keywords :

Option market efficiency , Impliedvolatility , GARCH models , Futures options , Volatility forecasts

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2003

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

193544

Link To Document :