مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري

Title of article :

Yield-factor volatility models

Author/Authors :

Christophe Pérignon، نويسنده , , Daniel R. Smith، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2007

Pages :

From page :

3125

To page :

3144

Keywords :

Yields , GARCH , Level effect , Regime shifts

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2007

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

194120

Link To Document :