مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Discrete hedging of American-type options using local risk minimization

Title of article :

Discrete hedging of American-type options using local risk minimization

Author/Authors :

Thomas F. Coleman، نويسنده , , Dmitriy Levchenkov، نويسنده , , Yuying Li، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2007

Pages :

From page :

3398

To page :

3419

Keywords :

American option , Local risk minimization , Piecewise linear risk , Binomialtree , Black–Scholes model , Discrete hedging , VAR

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Serial Year :

2007

Journal title :

Journal of Banking and Finance

Record number :

194133

Link To Document :