مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - A modified bootstrap for autoregression without stationarity

Title of article :

A modified bootstrap for autoregression without stationarity

Author/Authors :

Somnath Datta، نويسنده , , T. N. Sriram، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 1997

Pages :

From page :

To page :

Keywords :

Least squares estimator , Asymptotically valid bootstrap , Autoregressive parameter , Bootstrap for autoregression

Journal title :

Journal of Statistical Planning and Inference

Serial Year :

1997

Journal title :

Journal of Statistical Planning and Inference

Record number :

218250

Link To Document :