مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Hedging in incomplete markets with HARA utility

Title of article :

Hedging in incomplete markets with HARA utility

Author/Authors :

Darrell Duffie، نويسنده , , Wendell Fleming، نويسنده , , H. Mete Soner، نويسنده , , Thaleia Zariphopoulou، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 1997

Pages :

From page :

753

To page :

782

Keywords :

Hamilton-jacobi-Bellmanequation , Viscosity solution , Incomplete markets , Optimal portfolio choice

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Serial Year :

1997

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Record number :

237447

Link To Document :