مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Monte Carlo computation of optimal portfolios in complete markets

Title of article :

Monte Carlo computation of optimal portfolios in complete markets

Author/Authors :

Jak a Cvitani ، نويسنده , , Levon Goukasian، نويسنده , , Fernando Zapatero، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2003

Pages :

From page :

971

To page :

986

Keywords :

Utility maximization , MonteCarlo methods

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Serial Year :

2003

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Record number :

238359

Link To Document :