مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Optimal portfolios under a value-at-risk constraint

Title of article :

Optimal portfolios under a value-at-risk constraint

Author/Authors :

K. F. C. Yiu، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2004

Pages :

From page :

1317

To page :

1334

Keywords :

Optimal portfolio , Value-at-Risk , Dynamic Programming

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Serial Year :

2004

Journal title :

Journal of Economic Dynamics and Control

Record number :

238693

Link To Document :