مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Time-changed Lévy processes and option pricing

Title of article :

Time-changed Lévy processes and option pricing

Author/Authors :

W. Peter Carr، نويسنده , , Liuren Wu، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2004

Pages :

From page :

113

To page :

141

Keywords :

L!evyprocesses , Random time change , option pricing , Measure change , Fourier transforms

Journal title :

Journal of Financial Economics

Serial Year :

2004

Journal title :

Journal of Financial Economics

Record number :

257646

Link To Document :