Title of article :
The importance of the loss function in option valuation
Author/Authors :
Peter Christoffersen، نويسنده , , Kris Jacobs، نويسنده ,
Issue Information :
روزنامه با شماره پیاپی سال 2004
Keywords :
Implied volatility functions , Out-of-sample forecasting , Valuation errors , Parameter stability
Journal title :
Journal of Financial Economics
Journal title :
Journal of Financial Economics
