مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Separating microstructure noise from volatility

Title of article :

Separating microstructure noise from volatility

Author/Authors :

Federico M. Bandi، نويسنده , , Jeffrey R. Russell، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2006

Pages :

From page :

655

To page :

692

Keywords :

Volatility , Volatility timing , Microstructure noise , High frequency data

Journal title :

Journal of Financial Economics

Serial Year :

2006

Journal title :

Journal of Financial Economics

Record number :

257816

Link To Document :