مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Extending quadrature methods to value multi-asset and complex path dependent options

Title of article :

Extending quadrature methods to value multi-asset and complex path dependent options

Author/Authors :

Ari D. Andricopoulos، نويسنده , , Martin Widdicks، نويسنده , , David P. Newton، نويسنده , , Peter W. Duck، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2007

Pages :

From page :

471

To page :

499

Keywords :

Quadrature , Option valuation , barrier options , Numerical techniques , Lookback options

Journal title :

Journal of Financial Economics

Serial Year :

2007

Journal title :

Journal of Financial Economics

Record number :

257898

Link To Document :