مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - Multi-period corporate default prediction with stochastic covariates

Title of article :

Multi-period corporate default prediction with stochastic covariates

Author/Authors :

Darrell Duffie، نويسنده , , Leandro Saita، نويسنده , , Ke Wang، نويسنده ,

Issue Information :

روزنامه با شماره پیاپی سال 2007

Pages :

From page :

635

To page :

665

Keywords :

Default , Bankruptcy , Duration analysis , Doubly stochastic , Distance to default

Journal title :

Journal of Financial Economics

Serial Year :

2007

Journal title :

Journal of Financial Economics

Record number :

257903

Link To Document :