Title of article :
The use of GARCH models in VaR estimation
Author/Authors :
Timotheos Angelidis، نويسنده , , Alexandros Benos، نويسنده , , Stavros Degiannakis، نويسنده ,
Issue Information :
روزنامه با شماره پیاپی سال 2004
Keywords :
Volatility forecasting , Backtesting , Quantile loss function , GARCH estimation , VALUE AT RISK
Journal title :
Statistical Methodology
Journal title :
Statistical Methodology
