Title of article :
A new autocovariance least-squares method for estimating noise covariances
Author/Authors :
Brian J. Odelson، نويسنده , , Murali R. Rajamani، نويسنده , , James B. Rawlings، نويسنده ,
Issue Information :
روزنامه با شماره پیاپی سال 2006
Keywords :
Adaptive Kalman filter , Covariance estimation , Optimal estimation , semidefinite programming , state estimation
Journal title :
Automatica
Journal title :
Automatica
