The volatility of the instantaneous spot interest rate implied by arbitrage pricing—A dynamic Bayesian approach

Ramaprasad Bhar، نويسنده , , Carl Chiarella، نويسنده , , Hing Hung، نويسنده , , Wolfgang J. Runggaldier، نويسنده ,

روزنامه با شماره پیاپی سال 2006

13

1381

1393

Bayesian estimation , Interest rate models , Nonlinear filtering , LIBOR rates , Heath–Jarrow–Morton model

Automatica

2006

Automatica

370517