عنوان :
ارزيابي قدرت و پيش بيني الگوهاي نرخ ارز در بازار سياه مورد ايران
پديدآورندگان :
قطميري محمدعلي نويسنده , واشقاني محسن نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
رگرسيونهاي چرخشي , پيش بيني , ايران , اقتصاد , نرخ ارز , بازار سياه
دامنه موضوعي :
علوم انساني
چكيده :
در اين رساله توانايي پيش بيني (پيش بيني مبتني برگذشته ) ديدگاه پولي نرخ ارز با الگوي گام تصادفي مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي گيرد. ديدگاه پولي شامل الگوهاي پولي ساختاري و يك الگوي تصحيح - خطا مي باشد. الگوهاي پولي ساختاري شامل الگوي پولي نرخ ارز با قيمت هاي انعطاف پذير بيلسون - فرنكل و با قيمت هاي چسبنده دورنبش - فرانكل مي باشد. به منظور استخراج الگوي تصحيح - خطا، روش هم تجمعي چند متغيره يوهانسن در مورد الگوي پولي نرخ ارز با قيمت هاي انعطاف پذير (بيلسون - فرنكل ) اعمال شده است . به منظور انجام پيش بيني ابتدا الگوها در دوره داخل نمونه 5791 Q1-2991Q4 برآورد مي شوند و سپس نرخ ارز در دوره خارج نمونه 3991Q1-9991Q4 با استفاده از رگرسيون چرخشي پيش بيني مي گردد. نتايج مطالعه در مورد بازار موازي ارز در ايران حاكي از عملكرد بهتر الگوي گام تصادفي در مقايسه با ساير الگوها در پيش بيني نرخ ارز بازار موازي در افق زماني يك تا چهار فصل مي باشد.
