عنوان :
شبيه‌سازي فرايندهاي تصادفي آفين و كاربرد آن در مخاطره اعتباري
پديدآورندگان :
ميرزايي‌انالوجه مجيد نويسنده , داريوش‌همداني، حميده‌ف بهرامي، فريبا نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه تبريز
كليدواژه زبان طبيعي :
روش ميلشتاين , روش اويلر- مارياما , روش رونگه كوتاه , مخاطره اعتبار , معادالت ديفرانسيل تصادفي , فرايند آفين
چكيده :
... در اين پايان‌نامه روشهاي اويلر- مارياما، ميلشتاين و رونگه كوتاه براي معادالت ديفرانسيل تصادفي معمولي (بدون تاخير) و روش اويلر- مارياما براي معادالت ديفرانسيل تصادفي با تاخير معرفي مي‌شود. همچنين با استفاده از فرايند تصادفي آفين مخاطره اعتبارسي را مدل‌بندي مي‌كنيم. براي اين كا برقيمت گذاري مشتقات اعتباري تاكيد كرده‌ايم. در آخر معادالتي را كه رياضيات مالي بوجود آمده را شبيه‌سازي كرده‌ايم كه نتايج آن را آورده‌ايم.
