31243

فرآيند -ARMA متناوب ARMA برآورد مرتبه و پارامترها

سلطاني احمدرضا نويسنده , جعفرپور هديه نويسنده

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

107

1377

فرآيند }-ARMA{ متناوب }ARMA{ , برآورد مرتبه , رياضي و آمار

علوم پايه

هدف از اين پايان نامه ارايه روشي براي محاسبه پارامترها و مرتبه فرآيند ARMA و فرآيند متناوب ARMA است . براي محاسبه مرتبه و پارامترهاي فرآيند ARMA در ابتدا بايد داده هاي موجود را ايستا كرد و بعد از آن مدل اتورگرسيو را به داده هاي ايستا برازش نمود. مدل اتورگرسيو پيشنهادي تعميم روابط Durbin 0691 Levinson 6491 ميباشد. روابط معرفي شده ، همان الگوريتم Levinson-Durbin است . تمامي روابط را براي P<-P محاسبه مي كنيم . و با توجه به محكي خاص P=n را از مينيمم كردن محك مورد نظر نسبت به p به دست مي آوريم . سپس حالت ميانگين متحرك را به داده ها برازش مي كنيم . براي اين منظور از روابط حاصل در قسمت قضيه (1-1) استفاده مي كنيم و روابط حاكم را براي q