مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - يك الگوي خود همبسته برداري براي اقتصاد ايران

چكيده :

در اين رساله ، يك مدل اقتصادسنجي كلان با روش همگرايي ساختاري خود همبسته برداري در طي دوره (4) 1376 - (1) 1350 برآورد شده است . در اين پايان نامه سعي شده است تا تكنيك هاي جديد و پيشرفته اقتصادسنجي براي بدست آوردن روباط پويا و پيچيده در بين متغيرها به كار گرفته شود. همچنين مشخصه مهم روش مدل سازي ما اين است كه ابزاري براي آزمون اعتبار محدوديت هاي نظريه هاي اقتصادي كه در متن يك مدل اقتصادسنجي كلان وجود دارد را فراهم مي كند. در بينمتغيرهاي مورد استفاده چهار رابطه بلندمدت (همگرايي ) وجود دارد كه شامل روباط بلندمدت تقاضاي سرمايه گذاري تقاضاي مصرف بخش خصوصي ، تراز تجاري و تقاضاي پول مي باشد. در بلندمدت سرمايه گذاري با حجم پول و درآمد ملي ارتباط مثبت دارد. مصرف نيز تابعي مثبت از درآمد ملي ، نرخ تورم و روند زماني مي باشد. تراز تجاري تابعي منفي از درآمد و تابعي مثبت از نرخ بهره و قيمت هاي خارجي است . تقاضاي پول نيز تابعي مثبت از درآمد و تابعي منفي از نرخ بهره مي باشد. اين روابط بلندمدت ، يك مدل خود همبسته برداري غير مقيد را بدست مي دهد كه براساس روباط حاصل از تيوريهاي اقتصادي ، در چارچوب يك مدل خود همبسته برداري غير مقيد فرمول بندي مي شود و با روش حداكثر درست نمايي يوهانسن در دو حالت دقيقات مشخص و بيش از حد مشخص برآورد مي شود. همچنين براي بررسي رفتار مدل از معيار پايداري ، توابع واكنش ضربه اي و تجزيه واريانس استفاده شده است .