39732

برآورد واريانس نرمال ، با استفاده از نظريه تصميم

خلفي مهناز نويسنده

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1375

نظريه تصميم , بخش آمار , واريانس نرمال

علوم پايه

اين پايان نامه به بررسي روشهايي براي بهبود برآوردگرهاي پاياي - مقياس اختصاص يافته است . تابع زيان مورد نياز كاملا" دلخواه است ، فقط بايد داري شرايطي معقول باشد. در يكي از روشها با يك نمونه تصادفي ، ريسك شرطي موضوع بررسي مي گردد. اين روش يك برآوردگر موفق ، براساس تست مقدماتي )Testinnator( نتيجه مي دهد، در روش ديگر حد يك دنباله از برآوردگرهايي شبيه Testimator را مطالعه مي كنيم ، كه نتيجه آن هموارتر از يك برآوردگر براساس تست مقدماتي مي باشد، و اغلب با يك برآوردگر بيز تعميم يافته يكسان است . ابتدا نتايج اشتاين )4691- Scien( را بسط مي دهيم و يك برآوردگر مينيماكس كه بيز تعميم يافته است ، و در حالت يك بعدي در كلاس برآوردگرهاي پاياي مقياس مجاز مي باشد، ارايه مي دهيم . در خاتمه براي واريانس نرمال ، فواصل اطميناني مي سازيم كه همچنين وابسته به ميانگين نمونه است . اين فواصل با كوتاهترين فاصله اطمينان كه تنها براساس واريانس نمونه است ، طول يكساني دارند، و بطور يكنواخت پارامتر را با احتمال بيشتري در برمي گيرند. اين احتمال با احتمال فواصل ديگر مقايسه شده است .

1

فارسي