عنوان :
تجزيه و تحليل سريهاي زماني چند متغيره و برآورد پارامترها
پديدآورندگان :
لطفي مهرداد نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
بخش آمار , سريهاي زماني چند متغيره , بعد متغيرهاي تصادفي , فرآيند برداري
چكيده :
يكي از مسايلي كه در تجزيه و تحليل سريهاي زماني همواره مورد بررسي قرار مي گيرد. برازش يك مدل با كمترين تعداد پارامتر مي باشد. اين مسيله در سريهاي زماني چند متغيره از اهميت بيشتري برخوردار است . دليل اين امر نيز مي تواند افزايش بعد متغيرهاي تصادفي و در نتيجه تعداد پارامترها در حالت چند متغيره باشد. در اين پايان نامه روشي پيشنهاد شده كه توسط آن مي توان تعداد پارامترها را در يك مدل ARMA چند متغيره كاهش داد. با بدست آوردن يك تبديل مناسب روي فرآيند برداري و معرفي مفهوم مدل مولفه Component moderls( )Scalar در چهارچوب مدل ARMA تلاش خود را در دستيابي به اهداف زير معطوف خواهيم كرد. الف : مدلي با كمترين تعداد پارامتر بدسم آورديم . ب : ماهيت واقعي مولفه هاي مدل را تعيين كنيم . ج : مدل هاي جابجاپذير )exchanable( را مشخص نماييم .
