عنوان :
بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي و برآورد ميانه -نااريب ضرايب رگرسيون
پديدآورندگان :
صادقي فر مجيد نويسنده , سلطاني ، احمدرضافنعمت الهي ، عليرضا نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي برآورد ميانه -نااريب ضرايب رگرسيون آمار احتمالات رده علوم پايه
چكيده :
اين پايان نامه شامل دو بخش است . در بخش اول ، ما يك خانواده از بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي را تعريف مي كنيم كه در اينجا آنها را بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي مرتبه P مي گوييم (به اختصار .)ARGRV)p( بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي براي مدل سازي داده هاي سري زماني معرفي ميشوند كه )i( دامنه وابستگي كوتاهي را نمايش مي دهند، )iii( متاثر از حوادث تصادفي مشخصي با تاثير پاياي طولاني هستند، حوادث مداخله اي . خصوصيات اين ها در مدلهاي خودبازگشتي كلاسيك ارايه نشده است . به علاوه مدل مداخله اي Box و Tiao , بر اساس عوامل مداخله اي غيرتصادفي است . در بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي به دليل وجود يك حادثه مداخله اي تصادفي , خودهمبستگي ها آرام تر از فرآيند خودبازگشتي كم ارزش مي شوند. بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي از مرتبه P=l و 1 P> جداگانه مورد بحث قرار مي گيرد. فصل 2 به حالت P=l , و فصل 3 به 1 P> اختصاص دارد. موضوعات پوشش داده شده عبارتند از: فرمول بندي مدل ، وجود، شرط ايستايي و پيش بيني . روشهاي ارايه شده براي 1 P> همراه با جبر ماتريس پيشرفته است ، و باروشهاي مربوط ه P=l متفاوت است . بهرحال ، بردارهاي تصادفي گوسي خودبازگشتي از طريق ماتريسهاي كوواريانس آنها تجزيه و تحليل مي شوند. هم چنين چند مثال از اين بردارهاي تصادفي فراهم شده است . يك فرايند AR)P( فرايندي با دامنه وابستگي كوتاهي است كه مقدار بعدي آني آن تركيب خطي متناهي ، با ضرايب ثابت ، از P مقدار قبلي آني با يك جديد )innovation( است فهم چنين اين فرايند ايستا است . گرم شدن كره ي زمين ، ركورد اقتصادي 1998 در آسيا كه باعث سقوط شديد قيمت نفت خام شد و سونامي 2004 در غرب آسيا مثالهايي از بين سياري هستند...
