عنوان :
شبيه سازي فرايندهاي تصادفي آفين و كاربرد آن در مخاطره اعتباري
پديدآورندگان :
ميرزايي‌انالوجه مجيد نويسنده , داريوش‌همداني، حميده‌ف بهرامي، فريبا نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه تبريز
كليدواژه زبان طبيعي :
معادلات ديفرانسيل تصادفي فرايند آفين روش اويلر- مارياما روش ميلشتاين روش رونگه كوتاه مخاطره اعتبار رياضي رده علوم پايه
چكيده :
... در اين پايان نامه روشهاي اويلر- مارياما، ميلشتاين و رونگه كوتاه براي معادلات ديفرانسيل تصادفي معمولي (بدون تاخير) و روش اويلر- مارياما براي معادلات ديفرانسيل تصادفي با تاخير معرفي مي شود. همچنين با استفاده از فرايند تصادفي آفين مخاطره اعتبارسي را مدل بندي مي كنيم . براي اين كا برقيمت گذاري مشتقات اعتباري تاكيد كرده ايم . در آخر معادلاتي را كه رياضيات مالي بوجود آمده را شبيه سازي كرده ايم كه نتايج آن را آورده ايم .
