عنوان :
تخمين پارامتر و انتخاب مرتبه در مدلهاي ARCH و GARCH و كاربرد اين مدلها در پردازش سيگنال
پديدآورندگان :
كريمي محمود نويسنده , موسي‌زاده سامان نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
مدلهاي }GARCH - ARCH{ تخمين پارامتر انتخاب مرتبه مهندسي برق رده مهندسي
چكيده :
... در اين پايان نامه روشي جديد مبتني برمعيار حداقل طول توصيف براي تخمين ضرايب مدل ARCH با نويز ورودي Student t با درجه آزادي نامعلوم ارايه مي شود. و عملكرد آن با روش هاي موجود مقايسه مي شود. همچنين روش حداقل مربعات دو مرحله اي براي تخمين ضرايب مدل ARCH با اعمال قيود ايستايي بهبود داده مي شود و عملكرد آن با روش هاي موجود مقايسه مي شود...
