تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للاوراق المالية(Iraq Stock Exchange) .

تضمن هذا البحث تحليل بيانات مالية حقيقية لاسعار الاقفال اليومية لاحدى موشرات سوق العراق للاوراق المالية (Iraq Stock Exchange), اذ ان السلسلة الزمنية تمتاز بحالة عدم الثبات في الوسط والتباين ونظراً لوجود تقلبات شديدة في اسعار الاقفال اقتضى الامر دراستها وفق نماذج لاخطية وتم تحليلها وفق نماذج الانحدار الذاتي العام مشروط بعدم تجانس التباين لنموذج (GJR-GARCH (P,Q)) والتي هي احدى نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية, والتحليل اثبت ان نموذج (GJR-GARCH (2,1)) هو الافضل وذلك وفق معياري (AIC) و (BIC) حيث تم استخدام هذا النموذج في التنبو وهو الهدف الرئيسي من دراسة تحليل السلاسل الزمنية علماً ان اجراءات التحليل والحصول على النتائج قد تم من خلال استخدام البرنامج (MATLAB) .