تقدير انموذج الانحدار في حالة وجود عدم تجانس التباين الشرطي من نوع EGARCH , ARCH مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد

يستهدف هذا البحث كيفية بناء انموذج انحدار بمتغير معتمد ومتغيرات توضيحية لبيانات سلاسل زمنية مالية واقتصادية وذلك في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي (ARCH)، الى جانب بناء انموذج للتباين الشرطي غير المتجانس، والذي ينمذج تقلبات تباين خطا التنبو، وذلك من خلال تطبيق طريقة الامكان الاعظم (MLE) ولاجل تحقيق هدف البحث تم بناء آلية عمل تتضمن (9) مراحل متسلسلة، تاخذ بنظر الاعتبار تحقيق الشروط والفرضيات المطلوبة لبناء انموذج الانحدار، وانموذج التباين الشرطي غير المتجانس (ARCH) بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لوضع التقديرات، ولقد تم تطبيق هذه المراحل على بيانات من داخل القطر والمتمثلة ببيانات عرض النقد yt والموجودات والمطلوبات xt2،xt1، وذلك باستخدام عدد من البرامج الجاهزة .(gretl, EViews 9)