شماره ركورد كنفرانس :
938
عنوان مقاله :
مديريت سرمايه گذاري و قيمت گذاري اختيارات معامله به كمك امواج كلوين
پديدآورندگان :
سليمي نسب سهيل نويسنده , متذكري رويا نويسنده , سليمي نسب محمدعلي نويسنده
كليدواژه :
مديريت سرمايه گذاري , قيمت گذاري , امواج كلوين , اختيار معامله
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي
چكيده فارسي :
هدف این مطالعه بررسی كاربرد امواج كلوین در قیمت گذاری اختیارات معامله و نیز مدیریت این اختیارات معامله در بازارهای مالی است. در این راستا ما با استفاده از سری های فوریه كه در انتقالات امواج كلوین كاربرد دارند به قیمت گذاری اختیارات معامله می پردازیم. پروفسور داریل هلم (1996) به بررسی بر روی امواج كلوین پرداخت و الكس لیپتون (2008) به بررسی رابطه این امواج با عرصه مالی پرداخت. بررسی مدل های نوسان تصادفی در دنیای مالی امروز اهمیت فراوان دارد. این مدل ها قابل استفاده در فضای مالی از جمله بورس, فرابورس, بازار مشتقات و ... است. در عرصه بررسی این مدل ها و در قسمت انتقالات در این مدل ها معمولا جهت سهولت و از طرفی به خاطر نتایج مناسب مشاهده شده در واقعیت از سری های ماركوف استفاده می كنیم. بررسی كاربرد امواج كلوین در مالی منطبق بر دیدگاه سیستمی در مدیریت است. در این مقاله برانیم به جای استفاده از سری های ماركوف با تاكید بر دیدگاه سیستمی از سری های فوریه استفاده كنیم.
شماره مدرك كنفرانس :
4262406
