طراحي مدل رياضي مديريت دارائي و بدهي با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني در بانك كارآفرين

Designing a Mathematical Model of Asset-Liability Management Using Goal Programming in Karafarin Bank

يكي از ضعف‌هاي نظام بانكي، تجهيز منابع و تخصيص بهينۀ آن مي‌باشد.در اين راستا، مديريتِ ترازنامه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.اما سياست‌هاي مديريت و محدوديت‌هاي قانوني كه هدفِ همگي ايجاد يك توازن بين اهدافِ متعارضِ سود‌‌آوري، نقدينگي و ريسك در بانك مي‌باشند، مديريتِ ترازنامۀ بانك را به برنامه‌اي پيچيده تبديل مي‌نمايند.بهترين روش جهت رفع اين مشكل، استفاده از مدلهاي تصميم گيري چندهدفه مي باشد.هدف اين پژوهش طراحيمدل رياضي مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني در بانكِ‌كارآفرين است. بدين منظور،با استفاده از تكنيكتجزيه و تحليل سلسله مراتبي، اطلاعاتِ صورتهاي مالي سالِ مالي 1392-1384و الزامات قانوني، مدلِ برنامه‌ريزي آرمانيجهت تخصيص بهينۀ منابع به مصارف، مطابق محدوديتهاي ساختاري، محدوديت‌هاي آرماني و تابع هدف، طراحي و با استفاده از نرم‌افزارLINGO حل شده است.نتايجبيانگر اينست كه درجه اهميّت اهداف با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبيتعيين شده،الزامات، سياست‌ها و اهدافِ متعارض،ادغام و تأمين شدهو تركيب بهينۀ اقلام ترازنامه مشخص شده است.