شماره ركورد كنفرانس :
3735
عنوان مقاله :
آناليزهوموتوپي براي تقريب مرز اعمال بهينه اختيار فروش آمريكايي
پديدآورندگان :
يعقوبي سارا Sayaghoobi5@gmail.com دانشگاه گيلان , رهبري سميه Somayeh.Rahbari2009@gmail.com دانشگاه شهيد چمران اهواز
كليدواژه :
روش آناليز هوموتوپي , مرز اعمال بهينه , معادله بلك-شولز
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس منطقه اي علوم رياضي و كاربردها
چكيده فارسي :
توانايي اعمال قرارداد اختيار فروش آمريكايي در هر زمان تا تاريخ سررسيد به معادله‌ي بلك-شولز با يك مرز مجهول منجر مي‌شود كه هدف اين مقاله ارائه‌ي يك سري صريح براي اين مرز مجهول با استفاده از تركيب روش آناليز هوموتوپي با تبديل لاپلاس است. تقريب داده شده با استفاده از اين روش در مقايسه با روش‌هاي عددي، داراي دقت مناسب است و نتايج مقايسه خطاي آن كمتر از يك واحد قيمت سهام مطرح شده در اين نوع قرارداد است
