شماره ركورد كنفرانس :
3751
عنوان مقاله :
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي غير خطي حاكم بر بازارهاي مالي با استفاده از روش اويلر برشي
پديدآورندگان :
آزادفر حامد hamed.azadfar@sci.uut.ac.ir دانشگاه صنعتي اروميه، اروميه، ايران , نباتي پريسا p.nabati@uut.ac.ir دانشگاه صنعتي اروميه، اروميه، ايران
كليدواژه :
معادلات ديفرانسيل تصادفي , روش اويلر , روش اويلر برشي , شرط ليپشيتز , شرط خاسمينسكي
عنوان كنفرانس :
دومين كنفرانس ملي رياضي: مهندسي پيشرفته با تكنيك هاي رياضي
چكيده فارسي :
اين مقاله، روش جديد اويلر برشي را جهت حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي غير خطي حاكم بر بازارهاي مالي، مورد بررسي قرار مي دهد. از آنجايي كه اكثر معادلات ديفرانسيل تصادفي غير خطي در شرط ليپشيتز كلي صدق نمي كنند لذا روش مذكور، شرط ليپشيتز موضعي و شرط خاسمينسكي را لحاظ نموده و تقريب عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي غير خطي را تحت اين دو شرط بدست مي آورد. نهايتا به منظور سنجش ميزان همگرايي روش مذكور، نتايج شبيه سازي عددي معدلات ديفرانسيل تصادفي حاكم بر بازارهاي مالي با روش اويلر، مورد مقايسه قرار مي گيرد.
