تاثير شوك هاي بازار جهاني نفت بر بازارهاي مالي ايران

در اين مقاله ميزان تأثير پذيري بازدهي بازارهاي مالي، شامل بازارهاي ارز، سهام و سكه طلا، نسبت به شوك بازدهي بازار نفت جهاني بررسي شده است. نفت يكي از اساسي ترين منابع درآمدزاي ايران است كه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي را وابسته به خود كرده است. از اين رو تغيير در قيمت آن تأثير چشمگيري بر متغيرهاي كلان اقتصادي مي گذارد. در اين تحقيق داده هاي مربوط به سال هاي 1384تا 1393 ، به صورت ماهانه و از سايت بانك مركزي و سايت اوپك بدست آمده است. از مدل خود رگرسيون(VAR) استفاده شده و توابع عكس العمل تحريك و تجزيه ي واريانس متغييرها بررسي شده است. يافته هاي اين تحقيق بيانگر رابطه اي مستقيم بين بازدهي بازار نفت جهاني و بازارهاي مالي داخلي، همچنين رابطه اي قوي بين بازدهي بازار ارز و سكه مي باشد.