شناسائي عوامل ناشناخته و تاثير آن در برآورد نااطميناني ارزش دلار

در اقتصاد ايران قيمت دلار سهم بسزائي در عملكرد بازارهاي داخلي دارد و از جمله عوامل اثرگذار بر شاخص قيمت سهام است. نرخ ارز در ايران مانند ساير كشورها همواره در حال تغيير و نوسان است. پيش بيني قيمت دلار در ايران مانند جهان همواره بحث مهم و چالش برانگيزي در اقتصاد بوده است و توليدكنندگان و مصرف كنندگان همواره در تلاش هستند كه نقش خود را در تغيير قيمت دلار افزايش دهند. نوسانات قيمت ارز، يكي از عوامل اصلي بسياري از بحران هاي اقتصادي در كشور مي باشد. تفاوت در زير ساخت هاي سرمايه گذاري و شرائط اقتصادي و سياسي كشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قيمت سهام در كشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. با استفاده از مدلهاي آماري همراه با مدلهاي رياضي و اقتصادي( مدلهاي رياضيات مالي) مي توان عملكرد پيش بيني قيمت ارز را به صورت چشم گيري بهبود بخشيد و نتايجي با خطاي كمتر و دقت بيش تر به دست آورد. با توجه به ويژگي¬هاي قيمت ارز (دلار) در ايران، تحليل ريسكي قادر به توضيح درست رفتار قيمت نخواهد بود؛ چرا كه ريسك با نااطميناني متفاوت است رفتار قيمت ارز در الگوهاي مختلف ساختاري، ارزيابي شده، اما در آنها، نااطميناني ناديده گرفته شده است. بهترين مدل كه براي مدلسازي نااطميناني متغيرهاي واجد شرائط بكار مي روند، معادله ديفرانسيل تصادفي است، زيرا يك جزء در معادلات ديفرانسيل تصادفي به دليل اين كه شامل جزء وينري مي¬شوند كه مشتق¬ناپذيرند، مي تواند رفتار متغير واجد نااطميناني را الگوسازي نمايد. معادلات ديفرانسيل تصادفي كه متغير واجد نااطميناني به صورت تصادفي حول مقدار ميانگين بلندمدت خود نوسان مي¬نمايد را فرآيند تصادفي برگشت به ميانگين مي نامند. هدف اين مقاله تحليل نااطميناني در قيمت ارز (دلار) ايران با استفاده از الگوي برگشت به ميانگين براي داده¬هاي طي دوره¬ي زماني 1364 تا 1395 است. در اين خصوص، پس از معرفي معادلات ديفرانسيل تصادفي مناسب يراي ارزيابي قيمت ارز در ايران، الگوي حركت براوني، با استفاده از برنامه MATLAB الگو سازي شده و مقادير ضريب انتشار معادله كه نشان دهنده ي نااطميناني رفتار متغير است، با استفاده از روش برگشت به ميانگين، برآورد مي شوند.