انتخاب و بهينه سازي پرتفوي با تاكيد بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تكنيك شبيه سازي مونت كارلو در بورس اوراق بهادار تهران

در اين پژوهش هدف، انتخاب و بهينه سازي پرتفوي 31 شركت از 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران از طريق تكنيك شبيه سازي مونت كارلو است. سهام هريك از اين 31 شركت در قالب يك پرتفوي قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هر كدام و مجموعه پرتفوي در سطح اطمينان 90% محاسبه شده است. روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي مي باشد. نرم افزارهاي بكار گرفته شده در اين پژوهش Best Fit، @Risk7، Top Rank و Excelمي باشند. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه در سطح اطمينان 90 درصد حداكثر ميزان احتمالي زيان 830130671 – ريال بدست آمده است.