شماره ركورد كنفرانس :
3928
عنوان مقاله :
كاربرد تكنيك‌هاي داده كاوي در بازار بورس تهران
پديدآورندگان :
صادقي شهره Shohreh.sad@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر، گروه كامپيوتر، واحد شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شيراز، ايران , پروين نيا الهام eparvinnia@gmail.com عضو هيئت علمي و مدير گروه، گروه كامپيوتر، واحد شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شيراز، ايران
كليدواژه :
داده كاوي , بازار بورس , پيش بيني قيمت , سبد سهام
عنوان كنفرانس :
نخستين همايش ملي توسعه پژوهش در كامپيوتر و فناوري اطلاعات
چكيده فارسي :
يكي از مشكلات و معضلات پيش روي فعالان بزرگ اقتصادي در هر جامعه، كه ستون اصلي اقتصاد آن جامعه محسوب مي‌شوند، سرمايه‌گذاري مدرن و پيشرفته و بدست آوردن راه‌هاي كاربردي و سودمند براي خلاصه كردن داده‌هاي موجود جهت تصميم‌گيري در داد و ستدهاي بازار بورس مي‌باشد. در حال حاضر بيشتر سرمايه‌گذاران بازار بورس به دنبال روش‌هايي جهت مقايسه راه‌هاي مختلف تجزيه و تحليل داده‌هاي موجود و تاثير گذار در اين بازار مي‌باشند كه با انتخاب اين روش‌ها و حل مشكلات پيش رو، بيشترين ميزان سود و ارزش سرمايه‌گذاري را براي فعاليت در اين حيطه بدست آورند. تحقيقات بسياري در راستاي ارائه راهكارهاي سرمايه‌گذاري موفق به كمك روشهاي مختلف از جمله شبيه سازي، تحليل سري‌هاي زماني، تركيب روشهاي هوش مصنوعي با روشهاي تحليل سري‌هاي زماني و در آخر تركيب روشهاي داده كاوي در بازار بورس اوراق بهادار ايران صورت گرفته است. الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي، طبقه‌بندي، كشف قوانين انجمني و همچنين الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي و يا تركيبي از آن‌ها جهت پيش بيني رفتار آينده سهام و سرمايه‌گذاري موفق در بازار بورس، انجام شده است. در اين تحقيق سعي بر آن شده كه كاربرد الگوريتم‌هاي داده كاوي در بازار بورس ايران با ارجاع به آخرين تحقيقات صورت گرفته، ارائه شود.
